Obiettivi formativi



Il corso si propone di fornire alcune nozioni fondamentali sulle applicazioni della teoria della probabilita' e dei processi stocastici alla finanza.



Prerequisiti



I contenuti dei corsi "Probabilita' e Statistica" e "Probabilita'"



Contenuti



- Richiami di probabilita' (in particolare valore atteso condizionato e martingale).

- Alcuni concetti fondamentali di finanza matematica: mercati, strategie, arbitraggio, ...

- Mercati a tempo discreto: valutazione e copertura di opzioni europee.

- Moto browniano e calcolo stocastico.

- Mercati a tempo continuo: valutazione e copertura di opzioni europee nel modello di Black e Scholes.

- Problemi connessi ad opzioni non europee.



Testi di riferimento



"Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance", D.Lamberton e B. Lapeyre, Chapman&Hall/CRC



Metodi didattici



Lezioni



Modalita' d'esame



Esame orale