Finanza Matematica
- Docenti:
- Carbone Raffaella
- Anno accademico:
- 2014/2015
- Codice corso:
- 504507
- Crediti formativi:
- 6
- Ambito:
- MAT/06
- Decreto Ministeriale:
- 270/04
- Ore di lezione:
- 48
- Lingua di insegnamento:
- Italiano
Obiettivi
Il corso si propone di fornire alcune nozioni fondamentali sulle applicazioni della teoria della probabilita' e dei processi stocastici alla finanza.
Metodi didattici
Lezioni
Modalità d'esame
Prova orale
Prerequisiti
I contenuti dei corsi "Probabilita' e Statistica" e "Probabilita"
Programma
ppp
- Richiami di probabilita' (in particolare valore atteso condizionato e martingale).
- Alcuni concetti fondamentali di finanza matematica: mercati, strategie, arbitraggio, ...
- Mercati a tempo discreto: valutazione e copertura di opzioni europee.
- Moto browniano e calcolo stocastico.
- Mercati a tempo continuo: valutazione e copertura di opzioni europee nel modello di Black e Scholes.
- Problemi connessi ad opzioni non europee.
- Richiami di probabilita' (in particolare valore atteso condizionato e martingale).
- Alcuni concetti fondamentali di finanza matematica: mercati, strategie, arbitraggio, ...
- Mercati a tempo discreto: valutazione e copertura di opzioni europee.
- Moto browniano e calcolo stocastico.
- Mercati a tempo continuo: valutazione e copertura di opzioni europee nel modello di Black e Scholes.
- Problemi connessi ad opzioni non europee.
Bibliografia
"Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance", D.Lamberton e B. Lapeyre, Chapman&Hall/CRC
Dipartimento di Matematica ''F. Casorati''
Università degli Studi di Pavia -
Via Ferrata, 5 - 27100 Pavia
Tel +39.0382.985600 - Fax +39.0382.985602