Finanza matematica
- Docenti:
- Carbone Raffaella
- Anno accademico:
- 2015/2016
- Codice corso:
- 504507
- Crediti formativi:
- 6
- Ambito:
- MAT/06
- Decreto Ministeriale:
- 270/04
- Ore di lezione:
- 48
- Periodo:
- I semestre
- Lingua di insegnamento:
- Italiano
Obiettivi
Il corso si propone di fornire alcune nozioni fondamentali sulle applicazioni della teoria della probabilità e dei processi stocastici alla finanza.
Metodi didattici
Lezioni
Modalità d'esame
Prova orale
Prerequisiti
I contenuti dei corsi "Elementi di Probabilità " e "Probabilità "
Programma
Introduzione delle nozioni fondamentali di finanza matematica: mercati, opzioni, strategie, arbitraggio, valutazione e copertura di opzioni. Studio di alcune proprietà fondamentali per mercati discreti e per il modello di Black e Scholes.
Bibliografia
"Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance", D.Lamberton e B. Lapeyre, Chapman&Hall/CRC
Dipartimento di Matematica ''F. Casorati''
Università degli Studi di Pavia -
Via Ferrata, 5 - 27100 Pavia
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