Processi stocastici
- Docenti:
- Rigo Pietro, Dolera Emanuele
- Anno accademico:
- 2017/2018
- Codice corso:
- 500692
- Crediti formativi:
- 6
- Ambito:
- MAT/06
- Decreto Ministeriale:
- 270/04
- Ore di lezione:
- 48
- Periodo:
- II semestre
- Lingua di insegnamento:
- Italiano
Obiettivi
Questo corso è la naturale prosecuzione del corso di Probabilità (laurea magistrale). Gli argomenti caratterizzanti sono catene di Markov e calcolo di Itô.
Metodi didattici
Lezioni.
Modalità d'esame
Esame orale.
Prerequisiti
Il corso di Probabilità della Laurea Magistrale. Di conseguenza, "Processi Stocastici" è sconsigliato per gli studenti della Laurea Triennale.
Programma
1. Generalità sulla nozione di processo stocastico;
2. Martingale a tempo continuo;
3. Catene di Markov;
4. Moto Browniano e processo di Poisson;
5. Calcolo di Itô ed equazioni differenziali stocastiche.
2. Martingale a tempo continuo;
3. Catene di Markov;
4. Moto Browniano e processo di Poisson;
5. Calcolo di Itô ed equazioni differenziali stocastiche.
Bibliografia
E. Çinlar: Probability and stochastics, Springer, (2011); I. Karatzas, S. Shreve: Brownian motion and stochastic calculus, Springer, (1998).
Moduli
- Docente:
- Rigo Pietro
- Ore di lezione:
- 24
- Crediti formativi:
- 3
- Docente:
- Dolera Emanuele
- Ore di lezione:
- 24
- Crediti formativi:
- 3
Dipartimento di Matematica ''F. Casorati''
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